.RU

Лекция 9 Анализ временных рядов. Заключение и литература 9





Лекция 9-8. Анализ временных рядов. Заключение и литература 9-


Лекция 9-8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Таким образом, мы рассмотрели методы и модели, которые используются в процедурах анализа одномерных временных рядов в пакете SPSS. Необходимо отметить, что пакет обладает мощным набором таких методов. Естественно, поскольку пакет не является специализированным, то в нем не присутствуют некоторые новейшие вопросы анализа и прогноза временных рядов. К ним относятся: прогноз взаимосвязанных временных рядов, автоматическая периодизация и др.

Отметим, что для одного временного ряда может применяться несколько методов анализа для подтверждения и уточнения получаемых результатов. Тем не менее, в настоящее время сложилась практика оптимальной области применения каждого метода для целей прогноза. Эти области применения являются рекомендательными, но они проверены многочисленной реализацией и проверкой результатов прогноза.

Вот эти области применения моделей и методов анализа и прогнозирования временных рядов:

  1. Регрессионный анализ – для краткосрочных и среднесрочных прогнозов.

  2. Сезонная декомпозиция – для долгосрочного прогнозирования.

  3. Скользящее среднее – для краткосрочного прогнозирования.

  4. Экспоненциальное сглаживание Брауна, Хольта и Винтерса – для краткосрочного прогнозирования.

  5. Авторегрессионные методы – для краткосрочных и среднесрочных прогнозов, в основном, экономических рядов.

  6. Модели Бокса – Дженкинса (Авторегрессионные и проинтегрированное скользящее среднее в стационарных и нестационарных процессах) – для краткосрочного и среднесрочного прогнозирования.

  7. Модели Х11ARIMA –для краткосрочного прогнозирования.

  8. Модели интервенции - для краткосрочного прогнозирования


Сведем результаты, полученные различными методами пакета SPSS по одним исходным данным в одну таблицу (табл.9-2).

Табл.9-2

^ Сравнение частных прогнозов, полученных разными методами


Дата

Прогноз Брауна

Прогноз Нольта

^ Модель с затухаю-щим трендом

Спектральный анализ

Линейный регрессионный анализ

Авторегрессионная модель

Апр.2000

11840054

12503351

11875655

9135376

12288378

12287657

Май 2000

12288378

12777681

12320418

9633061

12736701

12735791

Июнь 2000

12736701

13191206

12765538

10663848

13185025

13183926

Июль 2000

13185025

13632570

13210977

12126783

13633348

13632060

Авг.2000

13633348

14079501

13656706

13845796

14081672

14080194

Сент.2000

14081672

14527546

14102693

15600304

14529995

14528328

Окт.2000

14529995

14975814

14548915

17163555

14978318

14976462

Нояб.2000

14978318

15424126

14995346

18342041

15426642

15424596

Дек.2000

15426642

15872448

15441967

19009135

15874965

15872731


Прод. Табл.9-2

Дата

МА (1)

МА (2)

МА (3)

^ ARIMA (1, 1, 1)

Сезонная декомпо-зиция

Методы интер-венции

Февр2000

11223643

10844630

11530949

8775441

На других исходных данных

15264982

Март2000

9997247

10352122

10600174

11777295

11876689

Апр.2000

11416234

11240832

10769558

11925449

12341317

Май 2000

11546616

12061429

12120342

12635817

12805945

Июнь 2000

12413266

12406618

12747686

13118155

13270572

Июль 2000

12886800

13193480

13014095

13716372

13735200

Авг.2000

13622253

13761257

13736436

14116786

14199828

Сент.2000

14448229

14568438

14868478

14963709

14664455

Окт.2000

15193987

15364778

15405446

15606139

15129083

Нояб.2000

15763293

15903289

15705345

15943447

15593711

Дек.2000

16970314

17174173

17253078

17229565

16058338


Сравнивать результаты расчета моделей по какому-то одному временному ряду нецелесообразно, но тем не менее из табл.9-2 можно сделать вывод о совпадении тенденции в прогнозах у большинства методов SPSS.


9-8. Литература по временным рядам


9-8.1. Литература по основам анализа временных рядов


  1. Айвазян С.А. и др. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. Справочное издание. -М.: Финансы и статистика,1983.

  2. Андерсен Т. Статистический анализ временных рядов. -М.: Мир,1976.

  3. Баласанов Ю.Г. и др. Прикладной анализ временных рядов с программой ЭВРИСТА. Центр СП «Диалог» МГУ, 1991.

  4. .Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных. М.: Мир, 1989

  5. Бриллинждер Д. Временные ряды.- М.:Мир,1980.

  6. Кулаичев А.П. Методы и средства анализа данных в среде Windows Sdadia 6,0. М.: Информатика и статистика, 1996.

  7. Кендэлл М. Временные ряды. -М.: Финансы и статистика,1981.

  8. Кендэл М., Стьюарт А. Многмерный статистический анализ и временные ряды. М.: Мир, 1976.

  9. Плескунин В.И., Воронина Е.Д. Теоретические основы организации и анализа выборочных данных в эксперименте. Изд. Ленинградского университета. ,.: 1979

  10. Справочник по прикладной статистике. В 2-х т., под ред. Э. Ллойда, У. Ледермана, Ю.Н.Тюрина -М.:Финансы и статистика,1990.

  11. Статистические методы на ЭВМ. Под ред. К. Эйслена, Э.Рэлстона, Г.С. Уолфа. М.: Наука, 1986

  12. Тейл Г. Экономические прогнозы и принятие решений. М.: Статистика, 1975.

  13. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере. М.: Инфра-М, 1998

  14. Хеннан Э.Многомерные временные ряды. -М.: Статистика, 1964.

  15. Chatfield C. The analisis of Time Series: an Introduction. Chapman and Half, 1989.

  16. Granger C.W.J., Newbold P. Forecasting Economic Time Series. Academic Press, Inc., 1986.


9-8.2. Литература по корреляционному и авторегрессионному анализу


  1. Бендат Дж., Пирсол А. Применение корреляционного и спектрального анализа.- М.:Мир,1979.

  2. Вайну Я. Я. Корреляция рядов динамики. -М. : Финансы и статистка, 1979.

  3. Литтл Р.Дж., Рубин Д.Б. Статистический анализ с пропусками. М.: Статистика, 1991.

  4. Фёстер Э., Рёнц Б. Методы корреляционного и регрессионного анализа. Руководство для экономистов. М.: Финансы и статистика, 1983.

  5. Яглом А.М. Корреляционная теория стационарных случайных функций. М.: Гидрометеоиздат, 1981

  6. Akaike, H. A new look at the statistical model identification. IEEE Transaction on Auto­matic Control AC-19:1974.

  7. Harvey, A. C.. The econometric analysis of time series. Oxford: Philip Allan. 1981

  8. Johnston, J. Econometric methods. New York: McGraw-Hill. Kohn, R., and C. Ansley. 1984.

  9. Estimation, prediction, and interpolation for ARIMA models with missing data. Journal of the American Statistical Association 81:. 1986.

  10. Schwartz, G. Estimating the dimensions of a model. Annals of Statistics 6: 1978.


9-8.3. Литература по спектральному анализу


  1. Дженкинс Г., Ваттс Д. Спектральный анализ и его приложения. М.: Мир, 1971

  2. Рандалл Р.Б. Частотный анализ. Брюль и Къер, Дания, 1989

  3. Мапрл-мл. С.Л. Цифровой спектральный енализ и его приложения, М.: Мир, 1990

  4. Bath M. Spectral analysis in geophisics. Amsterdam: Elsevier, 1974.

  5. Childers D.G. (ed.) Modem spectrum analysis. New York: IEEE Press, 1978.

  6. Goyyman J. Time Series analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1981

  7. Haykin S. (ed.) Nonlinear methods of spectral analysis. Berlin: Springer, 1979.

  8. Priestley M. B. Specral Analysis and Time Series. Volumes 1&2. Academic Press, 1981.


9-8.4.Литература по сглаживанию и регрессионному анализу


  1. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. М.: Статистика, 1979.

  2. Семенов Н.А. Программы оегрессионного анализа и прогнозирования временных рядов. Пакеты ПАРИС и МАВР. М.: Финансы и статистика, 1990.

  3. Серебренников М.Г., Первозванский А.А. Выявление скрытых периодичностей. М.: Наука, 1965.

  4. Abraham, В., and J. Ledolter. Statistical methods of forecasting. New York: John Wiley & Sons. 1983.

  5. Gardner, E. S.. Exponential smoothing: The state of the art. Journal of Forecasting 4:. 1985

  6. Ledolter, J., and B. Abraham. Some comments on the initialization of exponential smoothing. Journal of Forecasting 3:. 1984.

  7. Makridakis, S., S. С. Wheelwright, and V. B. McGee.. Forecasting: Methods and applica­tions. New York: John Wiley & Sons. 1983


9-8.5.Литература по автрорегрессионному и проинтегрированному скользящему среднему (Модель Бокса –Дженкинса)


  1. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. М.: Мир, 1974

  2. Akaike, H.. A new look at the statistical model identification. IEEE Transaction on Automatic Control AC-19: 1974

  3. Box, G. В., and G. C. Tiao. Intervention analysis with applications to economic and envi­ronmental problems. Journal of the American Statistical Association 70:. 1975

  4. Cryer, J. D. Time series analysis. Boston: Duxbury Press. 1986.

  5. Harvey, A. C. The econometric analysis of time series. Oxford: Philip Allan. 1981.

  6. Harvey, A. C. Time series models. Oxford: Philip Allan. 1981.

  7. Kohn, R., and C. Ansley.. Regression algorithm. Biometrika 81: 1985

  8. Kohn, R., and C. Ansley. Estimation, prediction, and interpolation for ARIMA models with missing data. Journal of the American Statistical Association 81: 1986.

  9. McCleary, R., and R. A. Hay. Applied time series analysis for the social sciences. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications. 1980.

  10. Melard, G. A fast algorithm for the exact likelihood of autoregressive-moving average models. Applied Statistics 33(1): 1984.

  11. Schwartz, G. Estimating the dimensions of a model. Annals of Statistics 6: 1978.


9-8.6.Литература по сезонной декомпозиции


  1. Makridakis S., Wheelwright S. C. Forecasting: Methods and applications. New York. John Wiley & Sons, 1983.

  2. McLaughlin R. L. Forecasting techniques for decision making. Rockville, Md.: Control Data Management Institute, 1984



kriptosporidioz-preduprezhdenie-kontakta-s-vozbuditelem-rekomendacii-usphs-idsa-po-profilaktike-opportunisticheskih.html
krisha-utro-sergej-bodrov-ml.html
krishna-yantra-upanishadi-jogi-i-tantri.html
krishnamurti-yavlyaetsya-li-sostradanie-chuvstvom-bom-dzhiddu-krishnamurti-o-samom-vazhnom.html
krisko-v-g-k85-etnicheskaya-psihologiya-ucheb-posobie-dlya-stud-vissh-ucheb-zavedenij.html
kristalli-kak-uporyadochennie-no-nezhivie-strukturi.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/prikaz-ministra-obrazovaniya-i-nauki-respubliki-kazahstan-ot-8-iyulya-2009-goda-333-ob-utverzhdenii-tipovih-specialnih-obsheobrazovatelnih-uchebnih-programm-stranica-10.html
  • otsenki.bystrickaya.ru/referata-spisok-elementov-bibliograficheskoj-zapisi.html
  • desk.bystrickaya.ru/oshibka-shellenberga-avtorizovannij-konspekt-seminarov-i-treningov-dlya-prodavcov-agentov-kommivoyazherov-menedzherov.html
  • essay.bystrickaya.ru/diamant-kompyuterizirovannij-neinvazivnij-monitoring-gemodinamiki-dihaniya-i-zhidkostnih-sektorov-organizma-cheloveka-stranica-20.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/8osnovnie-rezultati-2006-2008-gg-vivodi-i-predlozheniya-o-dalnejshih-merah-po-povisheniyu-bezopasnosti-dorozhnogo.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/menedzher-i-zasedaniya-volfgang-hojer-kak-delat-biznes-v-evrope.html
  • esse.bystrickaya.ru/razdel-b-ribolovstvo-ribovodstvo-russian-classification-of-economic-activities-ok-029-2007-kdes-red-1.html
  • otsenki.bystrickaya.ru/sharapova-legko-vishla-v-chetvertfinal-prezentaciya-licenzionnoj-kollekcii-sochi-2014-projdet-v-gume-30.html
  • otsenki.bystrickaya.ru/soderzhanie-rabochaya-programma-disciplina-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti-naimenovanie-disciplini.html
  • grade.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-i-kontrolnie-zadaniya-dlya-studentov-zaochnikov-salavatskogo-industrialnogo-kolledzha-po-specialnostyam-140102-teplosnabzhenie-i-teplotehnicheskoe-oborudovanie-stranica-5.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/semejnij-psiholog-konsultant-o-g-noskova-razdel-rabota-psihologa-v-sisteme-obrazovaniya-i-v-socialnom-obsluzh.html
  • universitet.bystrickaya.ru/tochki-rosta-investicionnoj-privlekatelnosti-otchet-po-gosudarstvennomu-kontraktu-127-ot-9-iyulya-2008-g.html
  • turn.bystrickaya.ru/parnikovij-effekt-i-globalnoe-poteplenie-klimata.html
  • paragraph.bystrickaya.ru/koncepciya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-oblasti-na-2010-god-i-na-planovij-period-2011-i-2012-godov-koncepciya-2010-2012.html
  • holiday.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-kursu-sovremennie-problemi-ekologii-i-prirodopolzovaniya.html
  • turn.bystrickaya.ru/perechen-v-opros-ov-k-ekzamenu-po-discipline-metodologiya-nauchnogo-issledovaniya-dlya-studentov-2-kursa-fakulteta-zaochnogo-obrazovaniya-specialnosti-prakticheskaya-psihologiya.html
  • literatura.bystrickaya.ru/sovershenstvovanie-zakonodatelnogo-obespecheniya-trudovoj-migracii.html
  • otsenki.bystrickaya.ru/referat-po-teme-nanotehnologiya-i-zhivoj-organizm.html
  • assessments.bystrickaya.ru/doklad-predsedatelya-pravleniya-np-soobshestvo-nacionalnih-kinoteatralnih-organizacij-kinoalyans.html
  • paragraf.bystrickaya.ru/zadachi-professionalnoj-deyatelnosti-vipusknika-5-trebovaniya-k-rezultatam-osvoeniya-osnovnoj-obrazovatelnoj-programmi-6-stranica-2.html
  • composition.bystrickaya.ru/pedagogicheskoe-rechevedenie-stranica-29.html
  • paragraf.bystrickaya.ru/zlokachestvennaya-agressiya-zhestokost-i-destruktivnost-erih-fromm.html
  • znanie.bystrickaya.ru/annotaciya-izdatelstva-vknige-rasskazivaetsya-o-boevih-dejstviyah-letchikov-pervogo-gvardejskogo-krasnoznamennogo-minno-torpednogo-aviapolka-v-godi-velikoj-oteches-stranica-15.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/po-povodu-gien-skazka-o-burevestnike.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-disciplini-teoriya-buhgalterskogo-uchyota.html
  • kontrolnaya.bystrickaya.ru/radiacionnaya-bezopasnost-i-dozimetriya-vneshnego-gamma-izlucheniya-metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-laboratornoj-raboti-1-po-kursu-zashita-ot-izluchenij-ivanovo-2009.html
  • control.bystrickaya.ru/doklad-po-predmetu-mirovaya-hudozhestvennaya-kultura.html
  • zadachi.bystrickaya.ru/sravnitelnij-analiz-form-socialnoj-podderzhki-yunih-materej-za-rubezhom-i-v-rossijskoj-federacii.html
  • reading.bystrickaya.ru/mayak-novosti-22032011-1000-radioprogramma-novosti-mayak-22032011-rossijskie-smi-o-mchs-monitoring-za-23-marta-2011-g.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/prochee-problema-vzaimodejstviya-prirodi-i-kulturi-v-tvorchestve-v-v-nabokova.html
  • bukva.bystrickaya.ru/ponyatie-organizovannoj-prestupnosti-i-korrupcii.html
  • znanie.bystrickaya.ru/a-l-zhuravlev-direktor-instituta-psihologii-ran-stranica-4.html
  • holiday.bystrickaya.ru/obsheekonomicheskie-harakteristiki-voronezhskoj-oblasti-stranica-3.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/prikaz-35-ot-03-maya-2012-g-o-poryadke-okonchaniya-20112012-uchebnogo-goda.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/prakticheskoe-ekzistencialnoe-konsultirovanie-i-psihoterapiya-stranica-3.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.